Обязательные нормативы Инструкции 139-И Банка России

Здравствуйте.

В этой статье хочу перечислить основные нормативы, которые используются в сервисе анализа банков. Это обязательные нормативы в соответствии с требованиями Инструкции 139-И Банка России.

Начиная с Н12, нормативы уже обычно не рассчитываются. Взять их можно из годового отчёта каждого банка.

ПоказательНорматив
Н1 (Н1.0). Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Отношение собственных средств (капитала) к активам с учетом риска)не менее 10,0
Н1.1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операцийне менее 5,0
Н1.2. Норматив достаточности основного капитала банка. Характеризует способность банка отвечать по своим обязательствам до востребованияне менее 6
Н2. Норматив мгновенной ликвидности банка. Ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребованияне менее 15,0
Н3. Норматив текущей ликвидности банка. Характеризует способность банка отвечать по своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от отчетной даты)не менее 50,0
Н4. Норматив долгосрочной ликвидности банка. Ограничивает долгосрочные активы банкане более 120,0
Н6. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальныйне более 25,0
Н6. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, минимальныйне более 25,0
Н7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банкане более 800,0
Н9.1. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)не более 50,0
Н10.1. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Ограничивает совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банкомне более 3,0
Н12. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц. ограничивает совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банкане более 25,0
Н15. Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО
Н15.1. Норматив ликвидности НКО, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
Н16. Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчётов на завершение расчётов
Н16.1. Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме клиентов — участников расчётов
Н18. Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объёма эмиссии облигаций с ипотечным покрытием

С уважением, Александр Крылов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *